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Medientyp: Buch Titel: Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data Beteiligte: Tillich, Daniel [VerfasserIn]; Lehmann, Christoph [VerfasserIn] Erschienen: Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, August 30, 2016 Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 66 Umfang: 46 Seiten Sprache: Englisch Entstehung: RVK-Notation: QH 400 : Allgemeines, Gesamtdarstellungen Schlagwörter: Kreditwürdigkeit ; Kreditrisiko ; Risikomodell ; Schätztheorie ; Theorie ; Arbeitspapier ; Graue Literatur Anmerkungen: Erscheint auch als Online-Ausgabe Weitere Bestandsnachweise 0 : Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
Bereichsbibliothek DrePunct – Freihand Signatur: QH 400 D773-2016.66 Barcode: 34792650 Status: Ausleihbar
Bereichsbibliothek DrePunct – Magazin Signatur: 2017 4 004578 Barcode: 34792651 Status: Bestellen zur Benutzung im Haus, kein Versand per Fernleihe, nur Kopienlieferung > Bestellen möglich - bitte anmelden